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【MT4/5】シストレBT結果【その他】

MT4, 自動売買, シストレ, MT5


意味はないと言われても興味がある人や楽しみたい人はいるでしょうから立ててみた。
趣旨は「BT結果自慢」ですがハードルを下げるためスレタイからは「自慢」を外しました。

純粋にBT結果を楽しむスレなので、フォワードやリアルがどうなるかは基本考えない。
「そんなものどうせリアルじゃ○○○」というお節介は正当でもないほうが楽しそう。
明示的にアドバイスを求めているものを除きアドバイスも不要でしょう。
利益を増やせとかDDを抑えろとか言われなくてもできるならやってる。
BTといえどもイカサマは感心しないのでそれはなしの方向でお願いします。
複利の結果を貼るときは可能であれば固定ロットの結果も示してください。
損益曲線があっても複利だと前半はたぶん判別できません。
禁止事項はここを商売に利用することくらいかな。(商用システムの結果はOK)
自画自賛や手前味噌上等でお気楽にお楽しみください。
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バイナリー60 (Binary60)

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7 Trader@Live! 2015/01/15(木) 21:36:54.02 ID:OjKlBBYe.net
なんで誰も書かないかな。仕方ないので投下。

2012.09.01-2015.01.15と書いてあるけど、時間がかかりそうだったので途中で止めました。
最期のトレードは2013.04.16です。tickstory経由で立ち上げれば99.90%と出るはずですが、
めんどいのでやってません。
しかも単利のつもりが複利でした。

戦略は相場について行くトレンドフォロー。CCIとHeiken_Ashiとあとひとつ使ってます。
今調整してるやつです。リアルで使えるかどうかはまだこれから。

通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
期間 15分足(M15) 2009.12.22 00:00 - 2014.12.21 23:59 (2012.09.01 - 2015.01.15)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター
テストバー数 124610 モデルティック数 72386681 モデリング品質 n/a
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00 スプレッド 現在値 (20)
総損益 148975.41 総利益 218641.47 総損失 -69666.06
プロフィットファクター 3.14 期待利得 18.84
絶対ドローダウン 316.24 最大ドローダウン 4293.37 (5.36%) 相対ドローダウン 8.08% (4219.64)
総取引数 7908 ショートポジション(勝率%) 3359 (54.12%) ロングポジション(勝率%) 4549 (43.77%)
勝率(%) 3809 (48.17%) 負率 (%) 4099 (51.83%)
最大 勝トレード 2939.56 負トレード -1000.70
平均 勝トレード 57.40 負トレード -17.00
最大 連勝(金額) 24 (1165.44) 連敗(金額) 40 (-151.41)
最大化 連勝(トレード数) 11086.43 (5) 連敗(トレード数) -3008.86 (8)
平均 連勝 4 連敗 4



http://www.fastpic.jp/images.php?file=0702096013.gif
11 Trader@Live! 2015/01/19(月) 13:32:48.82 ID:LiqDTRmj.net
通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
期間 15分足(M15) 2009.12.22 00:00 - 2014.12.21 23:59
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター
テストバー数 124610 モデルティック数 72386681 モデリング品質 n/a
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00 スプレッド 現在値 (20)
総損益 270322.66 総利益 400204.71 総損失 -129882.05
プロフィットファクター 3.08 期待利得 6.44
絶対ドローダウン 306.37 最大ドローダウン 4431.72 (4.07%) 相対ドローダウン 8.07% (977.61)
総取引数 41961 ショートポジション(勝率%) 19000 (58.32%) ロングポジション(勝率%) 22961 (48.40%)
勝率(%) 22193 (52.89%) 負率 (%) 19768 (47.11%)
最大 勝トレード 548.47 負トレード -273.79
平均 勝トレード 18.03 負トレード -6.57
最大 連勝(金額) 39 (1698.28) 連敗(金額) 40 (-237.24)
最大化 連勝(トレード数) 4927.29 (29) 連敗(トレード数) -1340.17 (5)
平均 連勝 5 連敗 4


せっかくうpしても、これだものなあ。このスレ意味なかったかもね。
>>7の単利、期間を変えたものでパラとか変更無し。

http://www.fastpic.jp/images.php?file=9295314515.gif
12 Trader@Live! 2015/01/19(月) 13:37:48.66 ID:iXjMSKk3.net
自作ですか他作ですか商用ですか?
14 Trader@Live! 2015/01/19(月) 14:02:59.24 ID:UMRc2pt6.net
>>12
自作です。一部ロジックに裁量トレーダーの商用ロジックを参考にさせてもらったけど、それに効果があるのかは未検証。
数パーセント向上すると見込んではいるけれど。
18 Trader@Live! 2015/01/20(火) 09:04:50.54 ID:deiU9NW1.net
0.1ロット。ドテンです、よく分かりましたね。
条件が続いている限り足の始値でポジションを積み増すので、
ロングの数とショートの数はそろいません。
24 Trader@Live! 2015/01/20(火) 19:42:43.79 ID:KaQVxMjm.net
>>18
ちなみに積み増ししないとどうなるの?
25 Trader@Live! 2015/01/20(火) 20:12:00.80 ID:deiU9NW1.net
プラス5000ドルは、いくつか(1分足から1時間足まで)平行してテストしてるんで合計です。
だからドローダウンも大きいです。50000ドルスタートのテストですが、リアルなら嫌だなと思いました。

>>24
PFが下がって勝率も下がる。トレンドが続くと判っているなら、どんどんポジション持たないともったいない。
どうせ反転すれば逆サインが出るんだから、という感じです。
本当は最大15ポジくらいまでに設定した方が、利益もPFも勝率も伸びるんだけど、
どうしてもドローダウンは大きくなる。バックテスト的には良くても現実的ではないかな。
26 Trader@Live! 2015/01/20(火) 20:32:40.19 ID:KaQVxMjm.net
>>25
てことは何らかの条件でエントリー数を押さえてるってこと?
利益もPFも勝率も伸びるのならDDを恐れるべきではないと思うけどね
27 Trader@Live! 2015/01/20(火) 21:20:10.82 ID:OZb9UDMb.net
>>26
まんまmaxtrade=5という設定になっています。これを越えると同じ方向に新規ポジを持ちません。

資金があれば、利益率を求めればいいと思いますが、最初は安全が一番かと。
29 Trader@Live! 2015/01/20(火) 23:53:11.15 ID:F1C2O1ub.net
> 条件が続いている限り足の始値でポジションを積み増すので、
ということは、シビアなエントリのタイミングを計算しているんじゃなくて、
今がlongかshortどちらに有利な状況(セットアップと呼ぶべき?)かの判断がEAの肝なのかな。
そういうEAだとポジ数を制限しないほうが成績は普通良くなるだろうけど、
含み損もすごいことになるよね。

で、成績をあまり下げないでDDを現実的な値に抑えるため、ポジ数を減らす方法が難しい。
連続した足の始値でポジを持つと、最初に制限いっぱいのロット数を持つのと結果的にほとんど変わらないこともあるので
・ポジを持った後はnバーお休み
・一定の価格変動があるまで次ポジを持たない
・価格変動が有利な状況なら次ポジを持たない
・価格変動が不利な状況なら次ポジを持たない
とかどういう方法が考えられるのか差し支えなければお願いします。
邪推したEAの肝が大はずれ or 差し支えありならこのレスは無視してください。
32 Trader@Live! 2015/01/21(水) 00:43:20.13 ID:yOngsL2r.net
安全でこの資産推移では不満ということ?
自分的には不満どころかずっとこれでいい。
5万ドル毎に0.1ロットの消極的複利でも数年でMAXロットに到達するし、最初にリスクとる意味ないような。

>>29
肝は、いかに騙されないで相場についていくか。
あとトレンドフォローなので、やはりレンジが苦手。ロットを増やすと、レンジ内での往復ビンタもその大きなロットになるけど、細かく積み増すなら、往復ビンタが軽傷になります。

ちなみに最大15ボジションにすると、平均連勝は6に、最大連敗は5になります。
取引数はおよそ1.5倍。DDは二倍で利益は1.5倍です。
DD抑えつつ利益を伸ばすなら複利の方がいいです。同じDD二倍なら利益100倍は固いので。
38 29 2015/01/21(水) 20:03:44.48 ID:cW0ZTfWw.net
>>32
ありがと。
開発スレに「ドテンはアタフタとするよりゆっくりと方向を変えるほうが成績は良くなる」
というような書き込みがあったと思うし、俺がテストしてもそうなる。
このEAはドテンにしてはキビキビと動いているようで優秀なんでしょうね。
開発スレではドテンに興味ない人が多かったようだけど認識を改める人もいるかも。

利益を伸ばすならやはり複利ですか。
最近は多通貨ペアばかり考えているので、複利は面倒でテストしてないやw
34 Trader@Live! 2015/01/21(水) 01:03:32.05 ID:5pWmy4u3.net
この高PFだと維持するためにPF2近いトレードもフィルターでカットしたりしてるの?
35 Trader@Live! 2015/01/21(水) 08:21:50.50 ID:4GNXRcS9.net
>>34
自分にはトレードを厳選してるという感覚はありません。
例えばzigzagを表示して、その頂点で反転するのが理想になりますが、それは無理なので、それこそ頭と尻尾はくれてやって、胴をみんないただくにはどうすれば良いいかということを考えています。
ですので特にフィルタを付けようというのはありません。純粋に数だけ絞ってます。
37 Trader@Live! 2015/01/21(水) 16:51:35.69 ID:nE8YBvcw.net
通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間 15分足(M15) 2006.01.18 00:00 - 2015.01.15 23:45 (2006.01.18 - 2015.01.16)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数 222256 モデルティック数 99207828 モデリング品質 90.00%
初期証拠金 10000.00 スプレッド 10
総損益 7157.69 総利益 13438.66 総損失 -6280.97
プロフィットファクター 2.14 期待利得 63.34
絶対ドローダウン 747.70 最大ドローダウン 1378.31 (12.78%) 相対ドローダウン 12.78% (1378.31)
総取引数 113 ショートポジション(勝率%) 0 (0.00%) ロングポジション(勝率%) 113 (64.60%)
勝率(%) 73 (64.60%) 負率 (%) 40 (35.40%)
最大 勝トレード 942.24 負トレード -427.95
平均 勝トレード 184.09 負トレード -157.02
最大 連勝(金額) 11 (1830.86) 連敗(金額) 6 (-849.61)
最大化 連勝(トレード数) 1830.86 (11) 連敗(トレード数) -849.61 (6)
平均 連勝 3 連敗 2

初心者が初めて作ったよ
アノマリーで取引回数少ないよ
39 Trader@Live! 2015/01/21(水) 21:25:05.40 ID:sxg8fTBx.net
>>37
損益のグラフ貼ってくれ
43 Trader@Live! 2015/01/23(金) 17:35:55.96 ID:7Gr1JQdw.net
ちょっと前に晒したけど、数値を出してなかったのと、
1割くらい性能が改善したので記念あげ。

取引量は、総計1.05ロット固定。
指標はボリバン & MA のみ、のトレンドフォロー型。
PF3は行かないなぁ。平均足を入れてみようかな?

通貨ペア USDJPY
期間 1分足(M1) 2009.01.01 22:02 - 2013.12.31 21:59 (2009.01.01 - 2013.12.31)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数 1883132 モデルティック数 75900776 モデリング品質 99.90%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00 スプレッド 7
総損益 186229.76 総利益 315443.90 総損失 -129214.14
プロフィットファクター 2.44 期待利得 90.98
絶対ドローダウン 403.30 最大ドローダウン 2151.05 (3.90%) 相対ドローダウン 17.21% (2062.56)
総取引数 2047 ショートポジション(勝率%) 990 (69.09%) ロングポジション(勝率%) 1057 (62.35%)
勝率(%) 1343 (65.61%) 負率 (%) 704 (34.39%)
最大 勝トレード 1360.08 負トレード -825.65
平均 勝トレード 234.88 負トレード -183.54
最大 連勝(金額) 24 (5604.06) 連敗(金額) 9 (-1427.24)
最大化 連勝(トレード数) 5604.06 (24) 連敗(トレード数) -1513.46 (3)
平均 連勝 4 連敗 2

http://imgur.com/7wDrK45
44 Trader@Live! 2015/01/23(金) 19:58:47.50 ID:SRCdOI6p.net
>>43
相変わらずすごいね。
直線ぶりが見事すぎる。自分には理解不能。

これ確か実運用しているんだよね?
複利はどうなの?
45 Trader@Live! 2015/01/24(土) 10:54:25.19 ID:gIVn5oLc.net
>>44
資産の90%を複利運用してた時期もあったけど、問題なく動くよ。
今のEAだと1回でドカンとDDが来ないので、単利50%DDでも90%複利では
30%DD程度で済むので安心して動かしてた。
単利200%DDでも90%複利だと70%くらいになるはず。
(ただし負け方による。単利120%DDの90%複利で95%DDになる奴もある)

ちなみに直線なのは複合EAだからだと思う。
メインのロジックがあって、そのロジックが発注してないとき、負けたとき、
勝ったとき、等を別位相と捉えてそれぞれで動くサブロジックが入ってる。
メインだけだと半分も利益が出ないし、波打つし、DDもスゴく大きい。

複数EAを使ったポートフォリオを内部で組んでる感じ。
お互いのことが分かってるから、ポートフォリオを個別EAで組むより
効果的なんじゃないだろうか?
46 Trader@Live! 2015/01/24(土) 13:25:55.53 ID:Q0gTfiYG.net
>>45
凄いな内部ポートフォリオですか。自分のEAに参考にしたいけど、ドテンなんだよね。でも、なんとか思想自体は取り入れてみようかな。

出典: 【市況2】 - 【MT4/5】シストレBT結果【その他】 http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/livemarket2/1420385888/
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